El análisis muestra que el aumento reciente de la morosidad no responde únicamente a deterioro económico, sino a un componente creciente de fraude (especialmente sintético y de primera persona) que está distorsionando la lectura tradicional del riesgo, elevando significativamente las tasas de incumplimiento incluso en segmentos de buen perfil y generando pérdidas relevantes para la industria; esto implica que los modelos actuales subestiman el riesgo real, afectan decisiones de originación (como restringir crédito a clientes nuevos legítimos) y evidencian la necesidad de integrar variables de fraude en la evaluación crediticia para tomar decisiones más precisas y rentables.

• El fraude sintético evoluciona hacia fraude de primera persona, incrementando la mora en varias veces incluso controlando por riesgo crediticio.
• El impacto no se limita a segmentos riesgosos: también deteriora significativamente perfiles prime y super prime.

• Una proporción material de la cartera en mora (10%+) está explicada por riesgo de fraude no capturado en modelos tradicionales.

El crecimiento de la morosidad incorpora un componente oculto de fraude que los modelos tradicionales no capturan.

Complete el formulario y acceda a la presentación completa para integrar estas señales en su estrategia y mejorar los resultados del portafolio.